2011年9月25日 星期日

周KD,參數輸入108之驗證

本來我是沒興趣了解技術分析的...
但是今天有幸得到TA前輩10分鐘的技術分析講述
TA桑講了大概4個指標,我只認識KD,就認真聽了一下

這位前輩對長期的股市趨勢,是用月KD,參數輸入9*3=27,來做判斷
為何是9*3? 原始參數是9,代表是月資料
但是TA桑認為用較長期的季資料來判斷多空較為有效
所以就是9*3=27囉

以此參數跑出來的KD線,長得跟三十年來的加權指數極為相似
而且只要判斷KD從20以下上揚為低點,80以上向下為高點
印證了過去三十年加權指數的高低點....

一回家我就興沖沖的實驗看看囉,如圖


這時我看了看,怎麼KD20以下的次數這麼少,而且還有點遲鈍...
於是我就自作聰明的把月KD變成周KD,參數改為9*12=108 (1季有12個周),如圖


挖賽,比GDP還MATCH....XD
當然,這是一種事後諸葛的看法@@~
姑且這次研究都以周KD,參數9*12=108來判斷

那我們看看個股吧,我都只從好學生作範例~~~
先來個之前漲很兇地中碳吧....

WOW,簡直賺翻了,而且8年只出手6次,差不多1年買賣一次
當然,當然要先參考盈在表,可提高勝率...
例如第二個紅框其實還不貴,中碳又很賺,可考慮繼續持有

再來舉個跌很兇的鴻海好了


痾,用在鴻海身上就不是那麼樂觀了XD
第一個黃框跟紅框還不錯,加上配股的話,有會賺不少...
至於有沒有下個紅框....不知道= =
所以才要找產業穩固的好公司!

來看看同樣跌很慘的台達電,但是產業地位穩固多了


看起來買賣點抓得還不錯,同理,結合盈在表俗貴價判斷
可以在第一個紅框繼續抱著賺大錢...
近期夠便宜嗎?似乎快到了XD,畢竟在俗價以下,等KD確認底部!

再來舉個傳產股...大家等不到便宜價的統一超
第一個買點時間很長,換來的是7年後才有買點.....
第1.2.4的紅框看起來不夠嚴謹,所以不大符合賣點XD
這樣買....8年才買賣2次,跟我們算的俗價差不多難等..

來個原物料股台橡

第一個買點也經歷長時間的下跌,真的要練過才買的到!
之後賣點誘惑頗多,結合俗貴價增加勝率....
最後一次...完美:D

食品股....大統益

基本上買點都很棒....
說再多次都不厭倦...結合盈在表才是王道....

最後一個...汽車類股,和泰車

看到暈了後面都偷懶的畫....
和泰車也是很符合...只是賺多賺少要靠經驗、盈在表判斷XD

好累喔...結論是甚麼?

結論是,先用巴菲特的方法選好股(高且穩定ROE,低盈在、高配息,好學生特質)
再以俗貴價+GDP作為主要進場判斷依據
最後偷偷的結合周KD參數108的線圖....XD

因為便宜價以下還會更便宜,像是我買力成飛捷被套,
當時不但符合便宜價,還是GDP低點欸
如果當時參考此KD,肯定不會這麼早買@@

當時飛捷跟力成買的時機與KD...

飛捷在日本3月地震買的78,後來8月股災跌破80又買一次...不符合KD低點
力成更慘,買在除息之後,8月股災之前,同樣不符合...
這兩隻就KD而言快到底了...繼續等止跌回穩XD

小小的研究到此結束...至於這方法須等到未來驗證....
姑且試之,反正不違反既有巴菲特原則~~~~








12 則留言:

  1. 版大可以請問一下,您是用那一套軟體來做技術分析呢?是付費的軟體,還是免費的軟體呢??感恩分享啦!真的很有實驗精神!

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  2. 寶來免費的看盤軟體
    點金玲環球通..

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  3. 感恩!Angulee版大的啦!

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  4. 請問版大,因為第一次用這個軟體,不曉得參數是如何設定,我有先看過新手下單的說明,但並沒有對特定參數設定進行教學,所以,冒昧再請版大,方便po一下如何在軟體上設定參數…感恩!

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  5. 1.先隨便打開一張股票的技術線圖...
    2.右上角的設定-線圖設定
    3.下面就可以設定技術指標...找KD
    4.找到KD按右邊的設定-輸入參數..

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  6. 感恩版大,我知道如何設定參數了!再一次感謝!

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  7. 謝謝版大無私分享 ,請問台達電近期好像未在俗價以下?

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  8. 呵呵,只記得以前俗價是7x元
    忘了2Q財報出了之後是5x元
    謝謝指證:D

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  9. 一直有在追蹤Angus的網誌,非常感謝您的無私分享。關於這篇文章,我提出一些看法給您參考。

    基本上指標這種東西,只是走勢被量化後的結果而已。其功用只是幫助你判斷目前發生了什麼事,而不是未來會怎樣。

    以9KD為例,把最近這9天的K線框起來形成一個箱子。

    RSV=80 → 目前股價位於距箱底80%的位子
    RSV=50 → 目前股價在箱子的中間
    RSV=20 → 目前股價位於距箱底20%的位子

    而K是RSV的指數移動平均,所以K比RSV慢一點。
    D是K 的指數移動平均,所以D比K 慢一點。

    如此而已
    所以KD只是反應出目前股價在這N天的相對位置
    低檔金叉只是股價從箱底開始向上爬的一個結果
    高檔死叉只是股價從箱頂開始向下掉的一個結果

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  10. 謝謝您的講解~~@@
    股價跟指標是因果關係,我懂
    所以我不是用這個果,去猜測未來的因
    而是用指標判斷股價的相對位置,判斷高低點,以此作為實驗
    實驗不就是大膽假設,小心求證,所以這個假設標準會很隨意..

    原來參數是這個意思
    周KD參數108 = 108周 = 2.25年的股價區間?
    有空來試試看別的參數....

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  11. 我不懂KD值,版大以大盤及個股(中碳、鴻海、台達電、台橡、大統益...等)股票舉例,以週KD值108參數,確能抓到『相對低點』,今年八月初我在第三季GDP低點買進鴻海、華固、信義、佳能60萬元的股票,迄今帳面上已虧了10萬元(未計算鴻海及佳能分配的權息),除了鴻海以外其他股票在盈再表上都是合格(也就是俗價以下),我在想:如果我早點看到版大的週KD值參數108理論,我會在KD值落入20以下的區間相對低點再進場,再次感謝版大無私的分享!

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  12. 是阿,俗價以下,+KD值判斷可以少受點傷
    我力成飛捷也都買在下跌過程,也賠不少XD

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